В Европе завершаются банковские стресс-тесты

В пятницу европейские регуляторы опубликуют три подробных сценария банковских стресс-тестов совместно с результатами проверок, сообщает агентство "Финмаркет" со ссылкой на извещение Европейского комитета органов банковского надзора (CEBS).

Регуляторы ЕС оценивают стабильность 91 европейского банка, чтобы определить, смогут ли они пережить убытки в результате рецессии и обесценения вложений в гособлигации.

Банки должны будут обнародовать оценочные коэффициенты достаточности капитала первого уровня согласно эталонному прогнозу на 2011 год и неблагоприятному сценарию (экономический спад).

Третий тест предполагает так называемый "суверенный шок", когда банкам придется фиксировать убытки от вложений в гособлигации, а ещё дополнительные убытки и списания, которые они могут понести в случае кризиса госдолга.

Последний сценарий не означает дефолта европейских государств, речь идет только о резком повышении доходности гособлигаций, которое повлечет за собой увеличение стоимости кредитования и, вероятно, дефолты в частном секторе, сообщили Bloomberg информированные источники.

Если в рамках сценария "суверенного шока" коэффициент достаточности капитала первого уровня какого-либо из банков опустится ниже 6%, будут опубликованы данные о размере дополнительного капитала, тот, что такому банку придется привлечь.

Keywords: